Суверенный фонд Норвегии объемом 2,1 триллиона долларов планирует оптимизировать торговлю за счет внутренних сделок

Суверенный фонд Норвегии намерен минимизировать ненужные расходы на торговлю, управляя большим количеством транзакций внутри организации.

Заместитель генерального директора Тронд Гранде отметил, что для фонда такого масштаба основная часть затрат на торговлю приходится не на посредников или комиссии, а на влияние на рынок. Речь идет об уменьшении объема торгов, повышении их эффективности и снижении общей стоимости операций, заявил он в ходе представления стратегии развития до 2028 года.

С 70 процентами инвестиций в акции, сделки Norges Bank Investment Management существенно влияют на цены ценных бумаг, что приводит к расходам, превышающим затраты на брокерские услуги и комиссии, пояснил Гранде по телефону.

Созданный в начале 1990-х годов, NBIM ориентируется на индекс-бенчмарк, установленный Министерством финансов, и имеет ограниченные возможности для активного инвестирования. Фонд размещает средства в акции, облигации, недвижимость и возобновляемую инфраструктуру за пределами Норвегии. В новой стратегии особое внимание уделяется развитию инвестиций в недвижимость.

Фонд планирует усилить взаимодействие между трейдерами и менеджерами портфелей благодаря внедрению системы, которая повысит прозрачность между командами. Это позволит выбирать между внутренним匹配ем сделок, избегая воздействия на рынок, или оперативным исполнением через брокеров в тот же день.

Кроме того, фонд изучает применение новых технологий и инструментов искусственного интеллекта для выбора подходящих автоматизированных алгоритмов и поиска оптимальных площадок для обеспечения ликвидности, добавил представитель руководства.