Goldman Sachs инициирует риск-трансферную операцию для корпоративного кредитного портфеля

Goldman Sachs Group Inc. объявил о старте сделки по передаче кредитного риска (SRT), связанной с портфелем корпоративных займов общей стоимостью около $5 млрд. Как сообщили осведомленные источники, объем транзакции составляет примерно 10% от стоимости базового портфеля. Операция реализуется через программу Absolute, разработанную банком.

SRT-сделки позволяют кредитным организациям страховаться от дефолтов, выпуская специализированные ноты для институциональных инвесторов. Это повышает нормативы достаточности капитала и расширяет возможности для выдачи новых кредитов, проведения стратегических сделок и увеличения выплат акционерам. Ранее совет директоров Goldman Sachs утвердил программу обратного выкупа акций на сумму до $40 млрд, а также повышение квартальных дивидендов на 33%.

По данным июньского исследования Bloomberg Intelligence, мировой рынок SRT-транзакций может демонстрировать среднегодовой рост на 11% в ближайшие два года. К аналогичным инструментам активно обращаются крупные европейские финансовые институты, включая UBS Group AG, Banco Santander SA и ING Groep NV.