Крупнейшее истечение опционов на $6.5 трлн может привести к росту рыночной волатильности

Инвесторы готовятся к истечению контрактов на сумму $6.5 трлн в пятницу, что способно спровоцировать более резкие колебания на фондовом рынке после нескольких недель относительного затишья.

Каждый квартал одновременное завершение действия различных биржевых деривативов приводит к так называемому 'трехкратному истечению'. Эксперты считают, что основное влияние на волатильность проявится не в день истечения, а в течение следующей недели, когда участники рынка начнут пересматривать свои позиции.