Активные управляющие должны использовать подходы хедж-фондов для успеха на рынке

Активные управляющие активами вынуждены применять методы, характерные для хедж-фондов, чтобы сохранить конкурентоспособность на фоне роста популярности пассивных инвестиций. Об этом заявил представитель французской управляющей компании Arkea Asset Management Оливье Нобиль, чьи фонды демонстрируют устойчивые результаты.

Использование математического моделирования, алгоритмических систем, производных инструментов и стратегий хеджирования позволяет улучшить показатели доходности и защитить капитал инвесторов в периоды рыночной волатильности. На примере фондов Arkea Focus Human и Arkea Focus European Economy, которые с начала года показали результаты выше 90% аналогов при меньшей волатильности, демонстрируется эффективность такого подхода.

Мировой опыт показывает, что только 14.2% европейских активных управляющих смогли превзойти пассивные стратегии за последнее десятилетие. Концентрация доходности в крупнейших индексных компаниях создаёт дополнительные сложности для традиционных методов управления.

Эксперты отмечают необходимость внедрения защитных механизмов, аналогичных используемым хедж-фондами. Стресс-тестирование стратегий Arkea продемонстрировало, что до двух третей потенциальных потерь при кризисных сценариях могут компенсироваться за счёт хеджирования. Новые тематические фонды компании, запущенные в конце 2022 года, включают индивидуальные страховые механизмы для управления рисками.