UBS изучает возможности сделки по передаче рисков в рамках программы, унаследованной от Credit Suisse

UBS Group AG ведет переговоры с инвесторами о потенциальной сделке по передаче существенных рисков (SRT), направленной на снижение воздействия повышенных регуляторных требований к капиталу. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. По их данным, рассматривается транзакция на сумму около 2 млрд швейцарских франков ($2,5 млрд), что эквивалентно 3% от общего объема кредитного портфеля.

Инициатива находится на ранней стадии обсуждения, поэтому условия и объем сделки могут быть скорректированы. Транзакция может быть реализована через платформу J-Elvetia, которую ранее использовал Credit Suisse для аналогичных операций. Напомним, что UBS унаследовал ряд активов и юридических вопросов после поглощения Credit Suisse, включая дело, связанное с ипотечными кредитами, которое завершилось выплатой $300 млн на прошлой неделе.

Швейцарские власти рассматривают реформы, которые могут увеличить требования к капиталу UBS на $26 млрд. Эти меры направлены на предотвращение кризисов, подобного краху Credit Suisse, но могут ограничить возможности банка по распределению прибыли среди акционеров.

«Мы используем SRT для управления рисками и оптимизации капитала», — заявил CEO UBS Серджио Эрмотти на пресс-конференции, подчеркнув важность выбора контрагентов и структуры сделок. Ранее банк привлек $2 млрд через выпуск облигаций дополнительного первого уровня (AT1), что свидетельствует о спросе инвесторов на подобные инструменты.

По данным июньского исследования, мировой рынок SRT может вырасти на 11% ежегодно в течение следующих двух лет. Ранее о планах по аналогичным сделкам сообщали и другие европейские финансовые институты.