Предупреждения о рисках в Banco Master поступали в Центральный банк Бразилии в течение нескольких лет

Высший финансовый регулятор Бразилии на протяжении нескольких лет получал предупреждения о том, что Banco Master SA, ликвидированный на этой неделе в связи с обвинениями в мошенничестве, расширялся с тревожной скоростью, удерживая непрозрачные активы.

Система страхования вкладов страны, известная как FGC, направляла в центральный банк несколько предупреждающих писем, а руководители крупнейших кредитных учреждений Бразилии, являющихся основными финансовыми спонсорами FGC, также обращались к денежному регулятору с выражениями обеспокоенности, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Некоторые банковские специалисты и представители FGC даже напрямую общались с бывшим президентом центрального банка Роберто Кампосом Нету, который заверил в принятии мер, отметили эти источники, пожелавшие остаться неназванными в связи с конфиденциальностью информации. Кампос Нету покинул пост в январе и сейчас входит в совет директоров Nu Holdings Ltd. Его преемником стал Габриэль Галиполо, который в настоящее время как глава центрального банка занимается разрешением последствий краха банка.

FGC заявила, что с 2019 года имеет соглашение о сотрудничестве с центральным банком, ответственным за надзор и регулирование финансовых институтов. Это соглашение способствует постоянному обмену информацией между организациями на регулярных встречах с целью укрепления стабильности национальной финансовой системы, говорится в заявлении. FGC добавила, что не признает высказывания, приписываемые ее администраторам под условием анонимности, а также существование внеинституциональных коммуникаций.

Кампос Нету отказался от комментариев, а представитель центрального банка Бразилии не дал немедленного ответа на запрос о комментарии.

Во вторник центральный банк объявил о ликвидации Master, что, по словам FGC, потребует 41 миллиарда реалов (7,7 миллиарда долларов) для выплат примерно 1,6 миллионам кредиторов банка, что станет рекордной суммой для страхового фонда.

Ликвидация компании может обойтись FGC еще дороже, до 55 миллиардов реалов, если также будут ликвидированы связанные с делом мелкие банки, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

У фонда есть средства на это: на конец сентября FGC располагала активами на 160 миллиардов реалов и ликвидностью в денежной форме около 122 миллиардов реалов, указано в заявлении во вторник. Однако фонд потребует докапитализации со стороны крупнейших бразильских банков уже в начале следующего года, добавил источник.

FGC все еще определяет, сколько именно банким придется внести, сообщил другой источник, знакомый с ситуацией. Кредитные учреждения, вероятно, пополнят фонд за счет авансирования будущих взносов, но процесс может занять несколько лет, отметил он.

FGC в заявлении уточнила, что в регуляциях нет установленного срока для пополнения и что этот вопрос будет обсуждаться с учетом влияния на систему и сохранения капитализации фонда.

Генеральный директор банка Даниэль Воркаро был арестован в ходе расследования федеральной полиции по делу о мошенничестве. Воркаро и его партнеры создали Banco Master путем приобретения небольшого банка в 2017 году, после чего изменили его стратегию и название. Master в значительной степени полагался на финансирование от индивидуальных инвесторов с использованием страхования FGC, которое формируется за счет резервных требований банков. Чем больше депозитов у банка, тем больше он должен вносить в FGC.

Воркаро ранее заявил о готовности сотрудничать с властями, говорится в заявлении во вторник.

FGC покрывает до 250 тысяч реалов для каждого инвестора с потолком в 1 миллион реалов за четыре года.

При этом значительная часть активов Master состояла из фондов, связанных с кредитами, и фондов акционерных инвестиций, которые сложнее реализовать, чем государственные ценные бумаги. Эти фонды составляли 69 процентов ликвидных активов банка по состоянию на июнь 2024 года, сообщила Moody’s.

Существовали опасения из-за неясности сути бизнеса Master, и эти моменты также поднимались перед центральным банком, отметил в частном порядке еще один CEO банка.

Руководители Banco Master, который за последние пять лет поднялся из безвестности до заметного игрока на финансовом рынке Бразилии, обвиняются федеральными властями в фабрикации кредитных инструментов. Компания привлекала розничных инвесторов за счет ставок по депозитам выше рыночных, одновременно инвестируя в диверсифицированные проекты с партнерами, связанными с фирмой.

Банк начал сталкиваться с дополнительными препятствиями в 2023 году, когда изменения в правилах FGC усложнили использование защиты и повлияли на бизнес Master. В конце 2024 года федеральная полиция и прокуроры инициировали расследование продажи портфелей от Master в Banco de Brasilia SA, банк, принадлежащий столице Бразилии. В марте BRB, как известен этот банк, согласился на приобретение Master, что вызвало критику за то, что некоторые расценили это как государственную поддержку рискованной компании. В сентябре центральный банк отклонил сделку.

CEO BRB Паулу Энрике Коста был отстранен от должности и сейчас находится в США, по данным местных СМИ.

BRB заявил, что уведомил центральный банк об операциях с Master сразу после выявления возможного участия третьей стороны, что противоречило контрактному обязательству о том, что все кредиты должны поступать от самого Master. По словам BRB, приказ центрального банка о прекращении операций был выполнен незамедлительно после его вынесения.